Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z ekonometrii

  1. Podaj przykłady zdarzeń i zmiennych ekonomicznych.
  2. Pojęcie procesu stochastycznego i jego realizacji.
  3. Kiedy proces stochastyczny jest stacjonarny w szerszym sensie, a kiedy w węższym sensie?
  4. Podaj przykłady stacjonarnych i niestacjonarnych procesów ekonomicznych.
  5. Charaketerystyki procesów stochastycznych.
  6. Co to jest pole losowe? Podaj przykład ekonomiczny.
  7. Rozdzaje danych statystycznych w badaniach ekonomicznych.
  8. Opisz etapy (procedurę) badania ekonometrycznego.
  9. Określ wzajemny stosunek skonometrii, badań operacyjnych, prognozowania ekonomicznego i prakseologii.
  10. Z czego wynika, że model ekonometryczny ma charakter stochastyczny?
  11. Wyjaśnij pojęcie: klasyczny model ekonometryczny.
  12. Czemu służy linearyzacja modelu nieliniowego? Podaj przykłady.
  13. Wyjaśnij istotę klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK).
  14. Wyprowadź estymator parametrów strukturalnych wg metody najmniejszych kwadratów.
  15. Własności estymatorów wg KMNK.
  16. Wskaż skutki niespełnienia poszczególnych założeń KMNK.
  17. Jakie zadanie spełnia weryfikacja modelu ekonometrycznego?
  18. Na czym polega weryfikacja modelu ekonometrycznego.
  19. Jakie są kryteria jakości modelu ekonometrycznego?
  20. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych.
  21. Kiedy stosuje się podwójną metodę najmniejszych kwadratów?
  22. Wyjaśnij na czym polega szacowanie parametrów wg podwójnej metody najmniejszych kwadratów.
  23. Jakie jest przeznaczenie postaci strukturalnej i zredukowanej modelu?
  24. Czy liniowe równanie ekonometryczne może opisywać wartości zmeinnej ekonomicznej w sposób dokładny?
  25. Co oznaczają parametry ekonometrycznego modelu liniowego z wystarczającą liczbą zmiennych-przyczyn?
  26. Czy można porównywać parametry liniowego równania ekonometrycznego w celu określnia, które czynniki są ważniejsze, a które mniej ważne?
  27. Co rozumiemy przez całkowity wpływ danej zmiennej na skutek?
  28. Jaka jest różnica w interpretacji parametrów modeli pierwszego i drugiego rodzaju?
  29. Czy model pierwszego rodzaku zawsze musi obejmować wystarczający wektor przyczyn?
  30. Interpretacja funkcji gęstości spektralnej.
  31. Określ model średniej ruchomej (MA).
  32. Określ autoregresyjny model stacjonarnego procesu stochastycznego (AR).
  33. Jakie są związki między modelem MA i AR?
  34. Określ model procesu Markowa.
  35. W jaki sposób ustala się rząd modelu AR?
  36. Na czym polega test Quenouille’a i do czego służy?
  37. Co to jest model ARMA?
  38. Wykorzystanie funkcji autokorelacji i autokorelacji cząstkowej do ustalenia parametrów q i p modelu ARMA(q, p).
  39. Co to jest układ rówań Yule’a-Walkera?
  40. Czy można oszacować parametry modelu AR za pomocą metody najmniejszych kwadratów? Jeśli tak, to przestaw procedurę estymacji w tym przypadku.
  41. Kiedy proces ekonomiczny jest niestacjonarny?
  42. Wyjaśnij pojęcie niestacjonarności w średniej i w wariancji.
  43. Jakie modele przyjmuje się jako modele niestacjonarnych procesów ekonomicznych?
  44. Co to jest trend procesu ekonomicznego? W jaki sposób formułuje się hipotezę dotyczącą matematycznej postaci trendu?
  45. Jak testuje się stopień wielomianu zmiennej czasowej t?
  46. Pojęcie wahań sezonowych. Jakie jest źródło wahań sezonowych w procesach ekonomicznych? Co należy rozumieć przez podstawowe czynniki sezonowe?
  47. Jakie typy wahań sezonowych mogąwystąpić w procesach ekonomicznych? Zapisz odpowiedznie modele.
  48. Zapisz model szeregu czasowego zakładając występowanie wielomianowego trendu i periodycznej sezonowości. Przedstaw estymatory parametrów tego modelu według metody najmniejszych kwadratów.
  49. Wyjaśnij pojęcie procesu błądzenia przypadkowego (random walk).
  50. Jak testuje się istnienie pierwiastka jednostkowego (rząd integracji)?
  51. Do czego służy test DF? Opisz ten test.
  52. Na czym polega idea zgodności modelu ekonometrycznego?
  53. Procedura budowy dynamicznego modelu zgodnego.
  54. Co to jest biały szum? Podaj własności procesu białoszumowego.
  55. Na czym pola badanie wewnętrznej struktury poszczególnych procesów ekonomicznych?
  56. Co to są podstawowe modele struktury? Wymień je.
  57. Korzyści wynikające ze stosowania koncepcji modelowania zgodnego.
  58. Budowa dynamicznego modelu zgodnego dla procesów stacjonarnych.
  59. Na czym polega przewaga koncepcji modelowania zgodnego w stosunku do ma podejścia tradycyjnego? Odpowiedź uzasadnij.
  60. Kiedy empiryczny model zgodny jest modelem wysokiej jakości?
  61. Budowa dynamicznego modelu zgodnego dla procesów niestacjonarnych.
  62. Wyjaśnij pojęcie modelu pierwszego rodzaju (typu a ), drugiego rodzaju (typu b ), trzeciego rozdzaju (typu g ), czwartego rozdzaju (typu d ).
  63. Co to jest pełny i zredukowany model zgodny?
  64. Zakładając, że procesy Yt i Xt są autoregresyjnymi procesami stacjonarnymi o średnich równych zero, zbudować zgodny modeli liniowy opisujący zależność Yt od Xt.
  65. Jeżeli procesy Yt i Xt są autoregresyjnymi procesami stacjonarnymi o średnich zero, to jakie własności posiada proces resztowy w modelu Yt = r Xt + h t? Czy może być białym szumem?
  66. Zbuduj dynamiczny model zgodny dysponując poniższymi informacjami o wewnętrznej struktrze badanych procesów:

    67. a)

    Procesy

    AR(q)

    b)

    stopień trendu

    AR(q)

    c)

    stopień trendu

    sezonowość

    AR(q)

    Yt

    2

    Yt

    2

    1

    Yt

    1

    występuje

    2

    X1t

    1

    X1t

    1

    0

    X1t

    1

    występuje

    1

    X2t

    0

    X2t

    2

    1

    X2t

    0

    nie występuje

    2
  67. Na czym polega filtracja procesu ekonomicznego.
  68. Wyjaśnij pojęcie filtru dolnoprzepustowego (low passed filter) i górnoprzepustowego (high passed filter). Podaj przykłady filtrów tego typu.
  69. Istota przekształcenia procesu stochastycznego za pomocą średnich ruchomych.
  70. Istota przekształcenia procesu stochastycznego za pomocą filtru różnicowego.
  71. Czy parametry w modelu dla procesów oryginalnych (niefiltrowanych) są takie same jak parametry w modelach dla procesów przefiltrowanych? Odpowiedź uzasadnij.
  72. Podział metod prognozowania.
  73. Opisz proces predykcji.
  74. Pojęcie predyktora.
  75. Zasady predykcji.
  76. Mierniki dokładności prognoz: ex ante i ex post.
  77. Prognozownie na podstwie modeli podstawowych, tj. modeli trendu, sezonowości, autoregresji. Zapisz hipotezę modelową, model ekonometryczny, predyktor i prognozy na h-okresów naprzód dla poszczególnych modeli.
  78. Prognozowanie na podstwie modelu przyczynowo-skutkowego.
  79. Wady i zalety prognozowania bezpośredniego i pośredniego.
  80. Prognozowanie na podstwie modelu wielorównaniowego.